Name: Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование
Brand: КноРус
SKU: 2578309
Availability: OutOfStock

Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование

недоступно к заказу

Добавить в лист ожидания

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типовдоходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки, и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО 3+.Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.

Артикул

2578309

Издательство

КноРус

Серия

Бакалавриат

Тип обложки

твердый переплет

Автор

Касимов Ю.Ф. Аль-Натор Мохаммед Субхи Колесников Алексей Николаевич

Штрих код

9785406065273

Год

2021

Страниц

322

Язык

русский

Размеры

145x215 мм

Вес

420 гр.

Импортер

ООО «Абрис-Бел». 220112, РБ, г. Минск, ул. Cырокомли 7-167

Показать все характеристики ∨